Окончил автомеханический институт. После получения диплома ушел в экономику.
В 1990-х гг. Сосновский эмигрировал в Германию, где занялся журналистикой.
Автор книг «Чеченский синдром» и «Кавказский синдром».
Сосновский является членом общества Внешней политики ФРГ (DGAP e.V), Союза журналистов Германии.
Постоянный участник передач российского телевидения: «Вечер с Владимиром Соловьевым», «60 минут», «Право голоса» и других.