В марте 2012 года Шарий попросил убежища в Литве. Причиной своего решения журналист назвал преследование со стороны правоохранительных органов.
«Я уже восемь лет живу на другой планете. Я легально и спокойно живу в Европе. Всех, кто мне был дорог, я вывез. <…> Тут свобода слова. На улицах и в магазинах не хамят, дороги хорошие. И я не боюсь, что завтра ко мне в дом вломятся правоохранители и арестуют меня, заберут у меня машины, как это случилось в Украине. Я самодостаточный человек, живущий в Европе и не собираюсь резко менять свою жизнь», — сказал Шарий.
Против Шария на Украине было возбуждено два уголовных дела, которые он считает сфабрикованными.
«На меня открыты уголовные дела. По одному из дел с розыска сняли, а само дело отправили на дорасследование. Дело абсолютно сфальсифицировано. Недоказанные легкие телесные повреждения, о которых человек восемь лет уже не вспоминает и просит оставить его в покое. Дело так и не закрыли, а мы добивались восемь лет, чтобы его наконец-то начали рассматривать в суде. Суд видит, что там ахинея, и отправляет его в итоге на дорасследование. Прокуратура не успокаивается и подала апелляцию на снятие меня с розыска», — объяснил он.